3. 若一個資產 S 的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt + sX dz ，請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dz 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？

問題詳情

3. 若一個資產 S 的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt + sX dz ，
請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dz 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) sX
(B) sX2
(C) 2sX2
(D) msX

參考答案

答案：C

統計：A:1,B:0,C:2,D:0,E:0

難度：計算中

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