問題詳情
2. 當期貨價格等於其履約價格時，考慮歐式一年期期貨買權(European Futures Call)和歐式一年
期期貨賣權(European Futures Put)，以下哪項陳述是正確的？
(A) 看漲期權期貨期權的價值高於看跌期權期貨期權
(B) 看跌期權期貨期權的價值高於看漲期權期貨期權
(C)看漲期權期貨期權的價值有時高於看跌期權，有時價值低於看跌期權
(D)看漲期權期貨期權的價值與看跌期權期貨期權相同
參考答案
答案：D
統計：A:2,B:1,C:0,D:0,E:0
難度：計算中