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21. 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻?(A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大(C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)基差轉強
問題詳情
21. 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻?
(A)基差值為負,而且絕對值變小
(B)基差值為負,而且絕對值變大
(C)基差值為正,而且絕對值變大
(D)基差轉強
參考答案
答案:B
難度:
簡單
0.707
書單:
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11. 下列有關資本市場線(CML)的敘述,何者有誤?(A)CML 是無風險利率(risk-free rate)和市場投資組合(market portfolio)所連成的直線(B)CML 是可達到的最
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12. 下列哪些公司債條款的權利在投資人身上?甲.可轉換公司債;乙.可贖回公司債;丙.可賣回公司債;丁.附認股權公司債(A)僅甲、乙 (B)僅丙 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆是
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22. 日本期貨商品之保證金由下列何者定之?(A)財務省 (B)農產省 (C)自律機關訂定 (D)交易所
13. twCCCf 是中華信評何種類型的評等等級之一?(A)長期債信評等等級 (B)短期債信評等等級(C)債券型基金評等等級 (D)特別股評等等級
23. 形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?甲.預期未來價格將下跌;乙.預期有大豐收;丙.現貨供給緊縮;丁.現貨供給大增(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
14. 下列敘述何者不正確?(A)債券價格與殖利率呈反向關係 (B)期限愈長的債券,價格波動幅度愈小(C)票面利率與債券市場價格呈正向關係 (D)債券市場價格與面額兩者無關
24. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是:(A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨(C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
25. 券商若發行指數型認購權證(Call Warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險?(A)賣出指數期貨(B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨(C)買進指數期貨(D)無法以指數期
15. 應用固定成長股利折現模式時,降低股票的要求報酬率,則股票真實價值將:(A)提高 (B)降低(C)不變 (D)可能增加或減少
26. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3時進行避險,在基差為-1時結清部位,其每單位之避險損益為:(A)獲利 4 (B)損失 4(C)獲利 2 (D)損失 2
16. 投資股票所能賺取的所有現金流量的現值稱為:(A)股利發放率 (B)真實價值(C)本益比 (D)保留盈餘率
27. 下列有關基差的描述,何者不正確?(A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零(C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
17. 貨幣供給中,M2 與 M1 的組成成份差異為以下何者?(A)定期存款 (B)信託公司的活儲(C)流通貨幣 (D)支票存款
28. 預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險?(A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨(C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
18. 中央銀行在公開市場上購買國庫券,可能產生下列那種情況?甲.債券價格上升;乙.債券價格下跌;丙.利率上升;丁.利率下跌(A)甲與丙 (B)甲與丁(C)乙與丙 (D)乙與丁
29. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差:(A)不變 (B)變小(C)變大 (D)與基差無關
19. 下列關於 V 形反轉(V Reversal)的敘述何者不正確?(A)V 形反轉很難預測 (B)反轉的轉折點經常出現大成交量(C)趨勢的變動是緩慢而漸進的 (D)股價迅速反轉下跌或上揚
30. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須:(A)購買三個月後交割的原油期貨(B)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨(C)購買二年後交割的原油期貨(D)購買三個
20. 當股價持續上漲,而OBV線卻下滑時,代表:甲.價量背離;乙.買進訊號;丙.價漲量增;丁.賣出訊號(A)甲、乙 (B)甲、丁(C)乙、丙 (D)丙、丁
31. 依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R 平方=0.7。避險者構建避險比例為 0.5 的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為:(A)0.5 (B)0.6(C)0
21. 下列有關「技術分析」的敘述中,何者為錯誤?(A)技術分析是利用過去有關價格與交易量等訊息來判斷股價走勢(B)技術分析常使用圖形及指標來判斷價格走勢(C)一般技術分析認為股價具有主要與次要趨勢(
22. 下列有關投資組合多角化(portfolio diversification)之敘述,何者較為正確?(A)適當的多角化可以消除系統性風險(systematic risk)(B)在購買了至少 10
32. 若交易者買進 2 口 5 月份的玉米期貨,並賣出 1 口 7 月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價差交易稱為什麼價差交易?(A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted S
23. 對一風險趨避投資者而言,下列敘述何者「正確」?(A)他只關心投資報酬率,而不關心風險 (B)他只關心風險,而不關心報酬率(C)他同時關心報酬率與風險 (D)他關心報酬率或風險,視其風險趨避程度
33. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 140 的期貨買權,則該交易人最大可能損失為:(A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差(C)無窮大 (D)選項( A )( B )
24. 甲資產組合和市場投資組合報酬率呈現負相關,則均衡時甲資產組合的期望報酬率應該:(A)小於無風險利率 (B)大於無風險利率(C)大於市場組合報酬率 (D)以上皆可能
34. 下列何者屬於商品間價差交易(Intercommodity Spread)?(A)買 CBOT 的 3 月份玉米期貨,同時賣出 CBOT 的 7 月份玉米期貨(B)買 CBOT 的 7 月份小麥