問題詳情

14. 同上題假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分
別為 12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合期望報酬率為何？
(A)9.91%
(B)10%
(C)12.50%
(D)17%

參考答案

答案：A

統計：A:5,B:3,C:2,D:1,E:0

難度：計算中