13. 假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分別為12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合下，債券的投資比重應

問題詳情

13. 假設以下有兩種資產：B 為債券，S 為股票，其期望報酬率分別為 10%與 17%；其標準差分別為12%與 25%，二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合下，債券的投資比重應為何？
(A)101%
(B)10%
(C)50%
(D)80%

參考答案

答案：A

統計：A:6,B:2,C:1,D:2,E:0

難度：計算中

上一篇 : 12. 甲、乙二效率投資組合(Efficient Portfolio)之預期報酬率分別為 11%及 16%，報酬率標準差分別為21%及 28%，就風險規避之投資者而言，甲乙二投資組合之比較為： (A)
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