問題詳情

24. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？ 
(A)≥ VaR1 + VaR2
(B)=VaR1 + VaR2
(C) ≤ VaR1 + VaR2
(D)無法判斷

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【用戶】陳柏昌

【年級】國一上

【評論內容】投資組的的好處就是有風險風散降低的效果但不會減少期望報酬