問題詳情
1 年前，你賣出 1 年後到期的 10 萬歐元賣權，因而收到履約價為 1.22 美元，每單位(每 1 歐元)0.04 美元的權利金。假設 1 年前，當時歐元的即期匯率為 1.20 美元，而 1 年期遠期匯率出現 2%的折價，且 1 年期的期貨價格和 1 年期的遠期匯率相等。
【題組】25.若選擇權到期時，歐元相對美元貶值 4%。根據你的賣權部位，試計算淨利或淨損金額：
(A)-2,800 美元
(B) -800 美元
(C) 4,800 美元
(D) 6,800 美元
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)