問題詳情

13. 假設歐式選擇權之價格如下表：
今投資人以上述選擇權建構價差策略進行套利。下列敘述何者正確？


(A)以買權建構多頭價差（Bull Spread） 可以套利
(B)以買權建構空頭價差（Bear Spread）可以套利
(C)以賣權建構多頭價差（Bull Spread） 可以套利
(D)以賣權建構空頭價差（Bear Spread）可以套利

參考答案

答案：C

統計：A:0,B:1,C:2,D:1,E:0

難度：計算中