問題詳情

4. 2021/1/15 臺灣股價指數為 15,000 點，若無風險利率為每年 10%(連續複利下)，股價指數的股利殖利率在這一年內有所變動，上半年股利殖利率為每年 0%，下半年股利殖利率為每年 10%。請問若交割日為 2022/1/15 的臺指期合理價格最接近下列何項？


(A)14,268 點
(B)15,769 點
(C)16,578 點
(D)17,428 點

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

預期一年後複利效果15000* 1.1052 = 16578但須考慮發了半年的股利 10%/2 =5%16578*0.9512 = 15769