問題詳情

二、申論題或計算題（共3題，每題10分，共30分）1.假設目前的某股票的股價為98元，一年期的無風險利率為3%，履約價格都是100元的買權 目前市價為12.5元，賣權市價為6元。股票未來一年都不會支付任何股利，如不考慮交易 成本，試問是否有arbitrage的機會？該如何做？寫的愈詳細愈好。（10分）

參考答案

答案：A
難度：簡單0.846154
統計：A(11),B(1),C(0),D(1),E(0)