問題詳情
24. 某投資組合包含兩檔股票，股票 A 的價值$40,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為8% 及 20%；股票 B 的價值$60,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 30%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.7。試問該投資組合每周 95%的風險值(Value at Risk)為何？(提示：
(A)$4,320,000
(B)$4,820,000
(C)$5,320,000
(D)$5,820,000
24. 某投資組合包含兩檔股票，股票 A 的價值$40,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為8% 及 20%；股票 B 的價值$60,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 30%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.7。試問該投資組合每周 95%的風險值(Value at Risk)為何？(提示：