問題詳情

27. 下圖 1 是不同存續期間(其餘參數相同)的假設下,標的資產價格與買權 Vega 的關係圖,曲線 1的存續期間是 T1;曲線 2 的存續期間是 T2;曲線 3 的存續期間是 T3,試問下列何者正確?


(A) T1 < T2 < T3
(B) T1 < T3 < T2
(C) T2 < T3 < T1
(D)以上皆非

參考答案