問題詳情

28. 下列左圖是不同波動度(其餘參數相同)的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？


(A) σC ＜ σB ＜ σA
(B) σA ＜ σB ＜ σC
(C) σB ＜ σC ＜ σA
(D)以上皆非

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

存續期間C>B>A存續期間越短，對delta影響越大，可想成馬上就要到期了，股價變動影響價格更嚴重故波動度 C>B>A存續期間C>B>A存續期間越短，對delta影響越大，可想成馬上就要到期了，股價變動影響價格更嚴重故波動度 C>B>A存續期間C>B>A存續期間越短，對delta影響越大，可想成馬上就要到期了，股價變動影響價格更嚴重故波動度 C>B>A存續期間C>B>A存續期間越短，對delta影響越大，可想成馬上就要到期了，股價變動影響價格更嚴重故波動度 C>B>A