問題詳情
5. 某金融機構持有一檔面值 120 萬美元的 5 年期零息債券，目前市價 100 萬美元，每年到期收益率 3.854%，請問該債券之修正存續期間為何？
(A) 4.01 年
(B) 4.81 年
(C) 5.19 年
(D) 5.78 年
【題組】6. 承上題，若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points)，則在每日收益變動獨立且波動性固定下，該金融機構持有資產 2 天的 VaR 為何？
(A) 12,036 元
(B) 14,185 元
(C) 17,022 元
(D) 20,426 元
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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