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21.若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢,則他會:(A)買入歐元期貨,賣出日圓期貨 (B)買入日圓期貨,賣出歐元期貨 (C)同時買入日圓、歐元期貨 (D)同時賣出日圓、歐元期貨。
問題詳情
21.若一交易者預期未來日圓會較歐元強勢,則他會:
(A)買入歐元期貨,賣出日圓期貨
(B)買入日圓期貨,賣出歐元期貨
(C)同時買入日圓、歐元期貨
(D)同時賣出日圓、歐元期貨。
參考答案
答案:B
難度:非常簡單1
統計:A(0),B(15),C(0),D(0),E(0)
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23.目前歐元的即期匯率為 $0.5442/歐元,90天期歐元的遠期匯率為 $0.5498/歐元,此時有一位交易人買進 90天期歐元期貨契約,次日,他想結清他的期貨部位,當遠期匯率為下列何者時,他會有
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27.某甲以 98.2 買進3口歐洲美元期貨,後來以 96.56平倉,每張的佣金為50,則結果為:(A)獲利 $12,150 (B)獲利 $12,450 (C)損失 $12,450 (D)選項A、B、
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26.某甲買了5口9月份國庫券期貨合約,價格為 $95.6,後來於 $96.05平倉,每口佣金為 $75,則損益為:(A)賺 1,050 (B)賺 5,250 (C)賺 5,625 (D)選項A、B、
30.下列關於期貨投機交易策略的敘述何者有誤?(A)預期未來台股上漲,買進台指期貨,屬於投機交易 (B)期貨市場應完全避免投機交易者的存在 (C)投機交易風險較價差交易來得高 (D)投機交易者在現貨市
28.某甲賣2口瑞郎期貨,價格為 0.6255,後來價格下跌至 0.6135 時回補,則其損益為:(A)賺 1,500 (B)賺 2,500 (C)賺 3,000 (D)賠 3,000。
25.英鎊期貨契約,當價位在 $1.3530時,某甲買入三口,而後於 $1.3876 時平倉,每口佣金為 $75,則損益為:(A)損失 $6,262.5 (B)獲利 $6,262.5 (C)損失 $2
29.下列何種狀況下,投機客會賣出期貨?(A)預期標的物跌價 (B)預期標的物漲價 (C)預期標的物將供不應求 (D)選項A、B、C皆是。
31.以下何者不是期貨投機活動的功能?(A)操控期貨價格 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)風險移轉。
36.在現貨市場不虞匱乏,倉儲之供給量夠大,則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距,在理論上應反應:(A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素。
34.若12月時之英鎊即期匯率為 1.5800,美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%,6個月期即期利率分別為 4.5%及8.5%,則合理之3個月期貨價格應為:(A)1.5164 (B)1.524
35.同上題,合理之6月期貨價格為多少?(A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642。
32.目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %,一年期遠期匯率為 CHF1=USD1.70,則交易人應:(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
37.一般而言,投機策略對期貨價格的影響為何?(A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象。
39.下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤?(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
【題組】156.同上題,假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗,則此策略的損益為何?(假設各為一口)(A)2,500美分 (B)1,500美分 (C) -2,500美分 (D) -1,500美
假設甲市場3月黃豆期貨價格為 22 1/4美分/每英斗;乙市場3月黃豆期貨價格為21 3/4美分/每英斗,【題組】155.則將如何進行套利?(A)賣甲市場3月黃豆期貨,買乙市場3月黃豆期貨 (B)同時
158.某期貨交易人於1月10日時,以每英斗 $3.92賣出7月份的玉米期貨 10,000英斗,若2月10日7月份小麥期貨上漲至 $3.94。則此期貨交易人於2月10日平倉的損益應為:(A)獲利 $8
157.下列何者屬於市場間價差交易(Intermarket Spread)?(A)買CBOT 的7月小麥期貨,同時賣出KCBT的7月小麥期貨 (B)買CBOT的3月份玉米期貨,同時賣出CBOT的7月份
159.若合理的小麥與玉米價比為1:2,若8月份小麥期貨價格為 3.2,8月份玉米期貨價格為 5,則應:(A)賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B)買小麥期貨,賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨,買玉米期貨 (D)
163.某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值,而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨,價格 $1.45,同時賣出瑞士法郎2口,價格 $0.66,後來平倉時,英鎊 $1.48,瑞士法郎 $0.64,則交易結果為獲利
164.若某交易者預期歐元對日圓升值,而想從中獲利,則他應:(A)賣歐元期貨,買日圓期貨 (B)買歐元期貨,賣日圓期貨 (C)買歐元及日圓期貨 (D)選項A、B、C皆非。
161.賣出歐元期貨3口,價格0.7850,同時買入瑞士法郎期貨3口,價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉,瑞士法郎以1.1978平倉,請問此價差交易組合稱為:(A)泰德價差交易(Ted Sp
102.SPAN 系統係根據分析的結果,以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失?(A)4天 (B)3天 (C)2天 (D)1天。
104.某公司今年三月初向銀行借入三百萬美元,LIBOR+1%,下一次利息調整時間為七月十五日,該公司為規避利率波動風險,適當的避險策略為:(A)買入歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲瑞郎期貨 (C)買入歐
103.某一交易人持有公債期貨多頭部位,其應如何應用選擇權來保護其投資?(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
109.由於小宇看空未來1個月聯電股票之走勢,決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證,每張權證可認購1,000股,權證價格分別是5與8,請問其執行之最大可能獲利為:(A)0
108.由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為:(A)C1+C2 (B) -C1+C2