25.設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 Duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 Net Duration 為何？(A)5.25

問題詳情

25.設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 Duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 Net Duration 為何？
(A)5.25 年
(B)4.75 年
(C)4.25 年
(D)3.75 年

答案：D
難度：困難0.36
統計：A(1),B(6),C(3),D(9),E(0)