問題詳情

19.目前有兩股票：股票A的期望報酬率與報酬率標準差分別是5%和30%，以及股票B的期望報酬率與報酬率標準差分別是10%和20%。若兩股票報酬率相關係數是-1，現在利用該兩種股票組成一個報酬率標準差最小的投資組合，試問該投資組合之期望報酬為多少？
(A) 4.5%
(B) 6.0%
(C) 7.5%
(D) 8.0%

參考答案

答案：D
難度：困難0.35
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用户評論

【John】評論

Rp = WA*5% + WB*10%當股票A跟股票B的報酬率相關係=-1時；其報酬率標準差：ABV{SigmaA*WA - SigmaB*WB} = 0使得：WB/WA = SigmaA / SigmaB = 30%/20%WA=4/10，WB=6/10Rp = 0.4*5% + 0.6*10% = 8%