問題詳情

27. 到期月份為 2018 年 3 月,履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308,Gamma為 0.02,臨界股票變動量為-2.5 元,請用 Delta-Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR:
(A)10,250
(B)12,750
(C)15,770
(D)21,850

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)