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27. 到期月份為 2018 年 3 月,履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308,Gamma為 0.02,臨界股票變動量為-2.5 元,請用 Delta-Nor
問題詳情
27. 到期月份為 2018 年 3 月,履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308,Gamma為 0.02,臨界股票變動量為-2.5 元,請用 Delta-Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR:
(A)10,250
(B)12,750
(C)15,770
(D)21,850
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
上一篇 :
1. 請分別簡述五項 Basel III 的主要修訂內容。 (10 分)
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16 廠商對採購之過程提出異議,其過程未經通知或公告者,須於知悉或可得而知悉之次日起10日內提出,且至遲不得逾決標日之次日起20日。(A)O(B)X
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7 機關辦理之設計監造採購案,與廠商就工期發生爭議,廠商申請調解,並經採購申訴審議委員會作成調解建議,廠商同意建議,但機關不同意建議,故廠商提付仲裁時,機關不可拒絕仲裁。(A)O(B)X
19、阿綸買了一本書及一支筆,共花了 180 元,已知書的價錢 是筆的 3 倍多 20 元,則一本書要多少元?(A)40 (B)50 (C)140 (D)150
2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票,假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關,其波動率標準差分別為 2%與 5%;該投資組合總金額為 300 萬,其中 A 股票有 100 萬,B 股票有 2
27. 到期月份為 2018 年 3 月,履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308,Gamma為 0.02,臨界股票變動量為-2.5 元,請用 Delta-Nor
17 廠商對採購之過程提出異議,其過程未經通知或公告者,須於知悉或可得而知悉之次日起10日內提出,且至遲不得逾決標日之次日起15日。(A)O(B)X
8 非屬政府採購之申訴事件,採購申訴審議委員會仍得受理。(A)O(B)X
20、老師將一包糖果分給學生,若每人 3 顆還剩 24 顆,若每人6 顆則不夠 9 顆,請問一包糖果有多少顆?(A)57 (B)60 (C)11 (D)13
【題組】(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。(3 分)
18 主管機關及直轄市、縣(市)政府為處理中央及地方機關採購之廠商申訴及機關與廠商間之履約爭議調解,分別設採購申訴審議委員會;置委員7人至35人。(A)O(B)X
9 非屬政府採購之申訴事件,應提採購申訴審議委員會委員會議為不受理決議。(A)O(B)X
21、七年三班有 29 人,男生每人吃 2 個麵包,女生每 2 人合吃1 個麵包,總共吃了 37 個麵包,則男生有幾人?(A)15 (B)16 (C)17 (D)18
19 機關依政府採購法第31條第2項各款及招標文件規定通知廠商追繳押標金之請求權時效為3年。(A)O(B)X
10 提起採購申訴或履約爭議調解後,即不得撤回。(A)O(B)X
20 機關依政府採購法第31條第2項各款及招標文件規定通知廠商追繳押標金之請求權時效為5年。(A)O(B)X
21 政府採購之申訴,廠商申訴縱有理由時,也不得向招標機關請求償付其準備投標、異議及申訴所支出之必要費用。
31 機關對於廠商依政府採購法第101條所為通知,應附記廠商不服該通知時應於接獲通知之次日起15日內向機關提出書面異議。(A)O(B)X
22 政府採購之申訴,廠商申訴有理由時,得向招標機關請求償付其準備投標、異議及申訴所支出之必要費用。(A)O(B)X
41 採購履約爭議,機關依政府採購法第85條之1規定,向採購申訴審議委員會申請調解,另一方之當事人不得拒絕。(A)O(B)X
32 機關對於廠商依政府採購法第101條所為通知,應附記廠商不服該通知時應於接獲通知之次日起20日內向機關提出書面異議,如未提出異議者,將刊登政府採購公報。(A)O(B)X
23 機關依政府採購法第101條第1項各款通知廠商將刊登政府採購公報之裁處權時效為5年。(A)O(B)X
42 採購申訴審議委員會辦理調解之程序及效力,除政府採購法有特別規定者外,準用民事訴訟法有關調解之規定。(A)O(B)X
51 政府採購履約爭議案件於仲裁程序進行中,仍可申請調解。(A)O(B)X
33 招標機關處理異議為不受理之決定後,縱認為異議有理由時,仍不得自行撤銷或變更原處理結果或暫停採購程序之進行。(A)O(B)X
24 機關依政府採購法第101條第1項各款通知廠商將刊登政府採購公報之裁處權時效為3年。(A)O(B)X
43 機關如果對採購申訴審議委員會所為之調解方案不服時,得於送達之次日起15日內經上級機關同意後提出異議。(A)O(B)X