問題詳情

49.若某一個選擇權的Delta值為-0.5，所代表的涵義為何？
(A)當標的上漲 1元，該選擇權 gamma值約略上漲 0.5
(B)當標的上漲 1元，該選擇權 gamma值約略下跌 0.5
(C)當標的上漲 1元，該選擇權約略下跌 0.5元
(D)當標的上漲 1元，該選擇權約略上漲 0.5元

參考答案

答案：C
難度：簡單0.766
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【吳蕙心】評論

Delta是指當選擇權的標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度