問題詳情
50.有關風險值(Value at Risk)的敘述，下列何者正確？
(A)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的平均損失期望值
(B)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為市場價格變動的因素，所可能發生的最大損失期望值
(C)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損失期望值
(D)在某一信賴水準下，持有某一投資組合，經過一特定期間後，因為流動性風險變動的因素，所可能發生的最大損失金額
參考答案
答案：B
難度：簡單0.622
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【dmj_611】評論
風險價(VaR): 資產組合在持有期間內在給定的信賴區間內由於市場價格變動所導致的最大預期損失的數值。