問題詳情

12.假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,000 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至與指數相同？
(A)放空 50 口
(B)買入 50 口
(C)放空 25 口
(D)買入 25 口

參考答案

答案：C
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)