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30. 相對於精算觀點的風險,財務風險的定義由非保險的金融中介機構所使用,且漸受保險公司重視。其中由 Santomero 和 Babbel(S&B)提出的財務風險分類中,除精算風險、系統風險、及法律風
問題詳情
30. 相對於精算觀點的風險,財務風險的定義由非保險的金融中介機構所使用,且漸受保險公司重視。其中由 Santomero 和 Babbel(S&B)提出的財務風險分類中,除精算風險、系統風險、及法律風險外,還包括:
(A) 信用風險
(B) 流動性風險
(C) 營運風險
(D) 以上皆是
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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9.中華航空發行一筆US$100M元的5年期固定利率債券,票面利率為2.5%,若中華航空與銀行承 作一筆收固定利率2.0%、付浮動利率90天期商業本票年利率之利率交換,每季重設一次,請問交 換後每季中
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28.有一保本型商品PPN規格如下:票面金額為100萬元,平價發行。承作時標的物股價100元,執 行價格100元(100% x 100),承作期間3個月,保本率90%,參與率150%。到期時若股票市價
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4.如【圖 15】所示,試以戴維寧定理求:(20 分)【題組】(1) A、B 端點斷路之戴氏等值電動勢 Eth(5 分)
19.當零息債券之市場利率曲線斜率大於0,請問下列項目何者正確?(A)—年期零息利率(zerorate)—定大於1〜1.5年之遠期利率(B)—年期零息利率(zerorate)—定小於1〜1.5年之遠期
10.鴻海企業打算承作3年期「付浮動、收固定」之利率交換(IRS),假設兆豐金控兆豐銀行3年期利率 交換報價為「2.50/2.80」,請問鴻海企業可收取的固定利率為何?(A)0.30%(B)2.50%
甲證券為 S&P500 指數成份股,根據資本資產訂價模型(CAPM),若預期 S&P股市市場報酬為 3.5%,無風險利率 Rf為 0.5%,甲證券β甲值為 1.5。【題組】31. 請問甲證券的預期報酬
29.評價違約風險交換契約價值時,需要下列哪些相關資料:I.違約風險交換之標的公司與交換賣方的公司股票之波動率丨丨.利率交換或公債的殖利率曲線III.交換之標的公司所發行公司債之殖利率曲線IV.交換之
2.假設7月份與9月份CBOT之玉米期貨價格分別為353、366美分/浦式耳’若投資人判斷此兩者 的價差未來短期將縮小,請問投資人應採取何種價差策略?(A)買進7月份、賣出9月份玉米期貨,之後再平倉(
20.假設某一債券期貨到期且交割價格(settleprice)為103.5,欲採用實物交割方式,以下何者為最便宜 可交割債券(cheapest-to-deliver bond) ?(A)債券現貨價格1
11.張小姐買進一彩虹式買權,該產品以友達、奇美及華映股票的年報酬率為標的,名目本金為100萬 元,履約報酬率為15%,到期期間1年。假設到期時友達、奇美與華映的股票的年報酬率分別為 30%、21%及
【題組】32. 承上題,乙證券β乙值為 2,丙證券β丙值為 2.5,投資人購買甲證券 1 單位、乙證券 2 單位、丙證券 1 單位。請問此投資組合的預期報酬率為多少?(A) 5.25%(B) 5.50
30.下列何者敘述有誤?(A)單一金融商品中唯有選擇權同時具有gamma與vega,因此選擇權發行商若需沖銷其自身持有部 位的gamma與vega風險,必須利用另一個選擇權商品(B)歐式賣權的gamm
3.香港某個股期貨之標的股票為中國移動公司股票,該股現貨價格為78.50港元,該個股一年後到期 之期貨市場價格84.40港元。假設香港證券商融資上限為60%,證券商放款利率為6.00%、一般借 款利率
21.請問下列何種蘋果公司股權衍生性商品被執行時,蘋果(Apple)電腦公司的對外流通股票總數不會增加?(A)蘋果公司的CEO庫克的股票選擇權(stockoptions)買權被執行時(B)紐約證券交易
12.David買進1 口 TNX買權(10年美國中期公債YTM之買權),假設履約價格82的TNX買權之權 利金為2點(每點價值US$100元)。請問到期時,若TNX買權的最後結算價格為88,則Dav
假設某壽險公司的投資組合共 1,000 萬元,其中投資 A 證券 200 萬元,A 證券預期報酬率為 4%、報酬率標準差(σ A)為 20%,另外該壽險公司還投資了800 萬元的 B 證券,B 證券預
31.下列何種合約可達成交易雙方雙贏的目的?(A)交換契約(B)遠期契約(C)期貨合約(D)選擇權合約
4.某投資公司持有一含衍生性商品的投資組合,該投資組合目前delta中立,但是gamma值為 -12,600、vega值為-16,600。該投資公司經理人認為此投資組合風險過大,擬運用選擇權將投資 組
22.馬久久先生買進1x4的遠期利率協定,面額為NT$5億元,約定利率為3.6%。結果到期時,三個 月期的即期市場利率為4%。請問此遠期利率協定的損益最接近下列何項?(A)損失 500,000 元 (
13.以350點買進臺指七月履約價格9,500買權,同時以250點買進臺指七月履約價格9,700賣權時, 最大損失為:(A)600(B)500(C)400(D)100
(32-33題):某一海外可轉換公司債(ECB)面額1,000美元,發行匯率為US$1=NT$34,一張ECB可以轉換成為 1.36張股票,敬請回答以下兩道問題:32.ECB發行時,若當時匯率為US$
23.當投資人預測台幣(NT$)對美元(US$)短期未來將升值,擬透過美元之外匯選擇權交易獲利, 但又不希望承擔太多可能的損失風險時,可選擇哪種交易方式:(A)買入美元 call options(B)
14.李寧持有NT$100萬元台積電(TSMC)股票,台積電公司股價之年波動率為40%,請問李寧此投資 組合的99%信心水準(a=2.326)下,三年的風險值(Value-at-Risk)最接近為多少
24.若一基金之現貨投資組合價格變動率的標準差為0.80,指數期貨價格變動率的標準差為0.40,而現 貨投資組合和指數期貨合約價格變動率的相關係數為0.7,請問此種情境下,最小變異數避險比率 值最為接
33.若發行公司無償配股25%,則轉換價格應調為多少,對ECB持有人方為合理?(A)NT$20.8 元(B)NT$20.0 元(C)NT$19.2 元(D)NT$18.4 元
34.有關保本型外幣組合式商品之敘述,下列何者敘述錯誤?(A)連結賣出外匯選擇權部位(B)連結買進數位選擇權(Digital Options)部位(C)一般而言,選擇權到期時採差額現金交割(D)該商品
35.只考慮利率風險的情況下,請問下列哪一種債券價格對利率的波動幅度影響最大?(A)十年期,票面利率3%(B)十年期,票面利率6%(C)十年期,票面利率7%(D)十年期,票面利率10%