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15. 風險值的何項特色，促使業界人士快速接受其實務應用:(A)納入市場可能發生的極端事件 (B)以金額表示可能招致的損失風險(C)預測未來實現的損失 (D)以上皆是
問題詳情
15. 風險值的何項特色，促使業界人士快速接受其實務應用:
(A)納入市場可能發生的極端事件
(B)以金額表示可能招致的損失風險
(C)預測未來實現的損失
(D)以上皆是
參考答案
答案：B
難度：
計算中
-1
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26. 有關選擇權的 Gamma 風險，在下列何種情況下 Gamma 值最高？(A)距離到期日越長且選擇權處於價平時(B)越接近到期日且選擇權處於價內時(C)距離到期日越長且選擇權處於價內時(D)越接
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16. 股權連結結構式商品(ELN)相當於發行機構賣出一個高收益零息債券給投資人，同時買進一個選擇權。若發行券商買進的是一個股票賣權(Put)，則在進行 Delta 動態避險時，發行券商的避險操作原則
資訊推薦
27. 假設歐式買權賣權平價關係(Put-Call Parity)成立，若投資於不發放現金股利之股票為標的物的歐式買權與歐式賣權，當在相同履約價格、二者均為價平時，該二者關係為何？(A)買權價格大於等
28. 假設某一特殊目的機構(Special Purpose Vehicle, SPV)將一個 5 年期、票面利率 5%、面額$100、總額一億美元的票據分割成一張名目本金為 5,000 萬美元、以
17. 對簡單選擇權而言，何者的非線性特徵最顯著?(A)短期的價平選擇權 (B)短期的價內選擇權(C)短期的價外選擇權 (D)長期的價內選擇權
18. 有一個凸率為 10.75 的債券，當市場利率波動度為 0.05，其凸率價值為何？(A)1.39% (B)2.39% (C)1.34% (D)2.34%
29. 當投資人欲進行臺股期貨與臺灣 50 套利策略時，下列何者並非有關的交易成本？(A)期貨交易稅 (B)證券交易稅(C)開戶手續費 (D)融資融券保證金利息
19. 當買權價內程度越高時，Delta 會趨近___；而當買權價外程度越高時，Delta 則趨近於___。(A)1， 0 (B)0，1 (C)0.5，0.5 (D)1，0.5
20. 對美式選擇權而言，其 Theta 必為?(A)正數 (B)負數 (C)0 (D)1
21. 收固定利率的交換部位如同___一張固定利率的債券部位，同時___浮動利率債券的部位作沖銷，兩者的票息特性和到期日相似。(A)持有，持有 (B)持有，賣出 (C)賣出，持有 (D)賣出，賣出
30. 根據我國財務會計準則第三十四號「金融商品之會計處理準則」之規定，下列何者是衍生性金融商品的標的？ I. 證券價格或價格指數 II. 信用等級或信用指數 III. 匯率或商品價格 IV. 費率指
31. 根據我國財務會計準則第三十四號「金融商品之會計處理準則」之規定，在嵌入於債務主契約內的其他衍生性商品中，下列何者經濟特性及風險與主契約不是緊密關聯？(A)信用衍生性商品(B)嵌入利率上限或利率
22. 不動產貸款抵押證券具有___，這反映了一個___選擇權的部位，賦予房屋所有權人提早償還的權利。(A)負的凸性，買空 (B)負的凸性，賣空(C)正的凸性，買空 (D)正的凸性，賣空
32. 根據期貨商風險管理實務守則之規範，下列何者為風險管理單位主管的主要權責？ I. 確實監督暨掌握風險管理政策之執行 II. 確保業務單位內部控制程序有效執行 III. 建立衡量、監控及評估可量化
33. 根據期貨商風險管理實務守則之規範，期貨商如要評估各單位或交易人員之營運績效，可採用風險調整後績效衡量指標。下列何者不宜作為計算風險調整後報酬之項目？(A)預期回收率 (B)預期信用曝險 (C)
34. 有關投資人運用價差觀點進行期貨交易策略，若投資人預期未來價差轉強，下列何者策略不適合採用？(A)反擠壓式價差交易 (B)多頭兀鷹價差策略(C)多頭蝶式價差策略 (D)賣出近月份期貨並同時買入遠
23. 有一位投資組合經理人手上持有價值$10 百萬美元，修正存續期間為 6.8 年的債券投資組合，需要避險三個月。目前債券期貨價格為 93-02，名目本金為$100,000。假設其修正存續期間可用最
35. 若投資人預期標的物將上漲，則投資人運用下列哪些策略可以獲利？ I. 賣出期貨賣權 II. 買入現貨 III. 買入期貨買權 IV. 賣出期貨買權 V. 買進兀鷹價差 VI. 逆轉換組合策略(A
24. 下列何者並非風險衡量指標應具有之令人滿意特質?(A)非單調性 (Non-Monotonicity) (B)轉換不變性(Translation Invariance)(C)同次性 (Homoge
25. 下列何者為作業風險?(A)外部的詐欺 (B)業務風險 (C)策略 (D)聲譽風險
26. 蒙地卡羅模擬法會受制於什麼?(A)系統風險 (B)業務風險 (C)信用風險 (D)模型風險
27. 現有資產總價為$2,100,000，且該資產之市場風險(β)為 1.5，預測 3 個月後資產價值下跌 15%。為了防止資產價值下跌損失，欲以Ｓ＆Ｐ500 股價指數期貨進行避險（目前指數為 30
28. 當評估作業風險資本計提時，下列何種方法係使用模擬法估計其整體損失的分配情形?(A)標準法 (B)基本指標法 (C)損失分配法 (D)內部衡量法
29. 下列何者係衡量資金流動性風險的最佳描述方式?(A)VaR/股東權益 (B)VaR/(現金+借貸上限(Borrowing capacity))(C)夏普比率 (D)淨資產負債表上資產權益比
30. 有關新巴塞爾資本協定對回溯測試之要求，下列何者敘述錯誤?(A)協定中的超限次數之決定係以過去250 個營業日為觀察期(B)檢視過去投資組合真實損失之超過風險值的次數，超限次數4 個以內為黃燈區
31. 公司依其風險政策決定機構的風險承擔額度，再依公司組織層級結構配置至不同的部門與交易平台，其配置方法應採取方式為?(A)由下而上方式配置(Bottom-up) (B)由上而下方式配置(Top-b
32. 當交易平台的風險曝露額度超越給定的 VaR-limit，應採行的作法為?(A)依內部既有的風險政策決定如何執行 (B)斷然實施部位調整，以不逾越VaR-limit 為唯一原則(C)交易員有權決