問題詳情

17. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：
(A)17.0%
(B)18.0%
(C)20.0%
(D)24.5%

參考答案

答案：A
難度：簡單0.75
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用户評論

【sss992888】評論

效率投資組合與市場投資組合相關係數為1。...

【Shiny】評論

預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-無風險利率）2%+(30%/20%)(12%-2%)=17%