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• 27. 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 360 萬，負債為 240 萬，資產標準差為 60 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條
• 28. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債，價值 100 萬。違約回復率為 60%，預期信用風險損失為 20,000，試問其隱含違約率為多少？(A) 1% (B) 3% (C) 5% (D) 7%
• 29. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A，5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？N(−1
• 30. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 25，目前匯率為 1.5，若每日匯率變動率之波動度為 5%，試問：3 天期 99%的風險值為何？N(−1.65)
• 31. 某債券一年的違約機率為 0.8%，違約回收率為 70%，則價值 5 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？(A)12,000 (B)13,500 (C)24,000 (D)28,000
• 32. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 200 單位之歐式期貨買權，其 delta
• 33. 某公司欲規避燃油價格波動風險，而此燃油價格與原油期貨價格間的相關係數為 0.4。未來要是此燃油價格每加侖增加$0.01，該公司便會損失$1,000,000。已知燃油價格的標準差比原油期貨價格標
• 34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%
• 1. 台積電董事長張忠謀先生認為「人應該把工作的滿足感放得高一點，把錢放得低一點。」由這句話，可以瞭解他的工作價值觀著重在？(A)成就滿足 (B)經濟報酬(C)聲望地位 (D)工作環境
• 2. 依當事人約定，買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；賣方於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約，
• 3. 下列敘述事項何者錯誤？(A)期貨交易契約非經主管機關核准，不得在期貨交易所交易(B)所有期貨交易皆應在期貨交易所進行(C)主管機關准駁期貨交易契約之期間，除有特殊情形外，不得超過六個月(D)期貨
• 4. 下列有關公司制期貨交易所敘述事項何者正確？(A)公司制期貨交易所之組織，不以股份有限公司為限(B)單一股東持股比例除有特殊情形經主管機關核准者外不得超過實收資本額百分之五(C)公司制期貨交易所之
• 5. 期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時，對於應支應之項目包括如下：一、違約期貨結算會員之交割結算基金；二、期貨結算機構之賠償準備金；三、違約期貨結算會員繳存之結算保證金；四、其他期貨結算會
• 6. 期貨交易具有多種經濟上之功能，其中為考慮生產者與產業能預計成本，推動生產或事業之計畫，用以規避因生產過程無法控制之原因與原料價格波動所產生無法預期的風險，例如製造精裝米粉廠商對稻榖之需求，若稻穀
• 7. 下列何種業務不屬於期貨顧問事業得經營之業務？(A)接受委任，對期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資有關事項提供研究分析意見或推介建議(B)接受特定
• 8. 下列有關期貨經紀商在業務之經營上敘述事項何者錯誤？(A)期貨經紀商受託從事期貨交易，應評估客戶從事期貨交易之能力，如經評估其信用狀況及財力有逾越其從事期貨交易能力者，除提供適當之擔保外，應拒絕其
• 9. 國內企業顧問公司或個人引介客戶至海外進行現貨外幣保證金交易，並以接受委託書收取佣金或手續費等方式代理客戶操作外幣保證金交易者，係屬非法經營下列何種事業？(A)期貨經理事業 (B)期貨交易所 (C
• 10. 期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易，而所謂非必要之交易，由主管機關依法令規定考量認定之，下列何項因素不在考量之範圍？(A)佣金占期貨交易人權益之比例(B)當日沖銷之比例(C)期貨交易人以往
• 11. 證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業，同時又經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業申請兼營者，其實收資本額應達多少元？(A)新臺幣二千萬元 (B)新臺幣五千萬元(C)新臺幣六千萬元 (D)新臺
• 12. 期貨商之業主權益低於最低實收資本額一定成數，或調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額之一定比例時，應即向主管機關申報，主管機關應限期令其改善，其成數及比例各為多少？(A)百
• 13. 全國期貨商業同業公會聯合會至少應置理事三人，監事一人，依章程之規定，由會員選任。但理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後
• 14. 期貨交易主管機關於期貨市場或期貨交易，於發生國內外市場因天災、戰禍、暴動或其他不可抗力之災變致市場發生重大波動，足以嚴重妨礙期貨市場、期貨交易或某種期貨交易標的者時，得採取之措施下列敘述何者錯
• 15. 下列有關期貨商財務規範事項之敘述何者正確？(A)期貨商負債總額扣除期貨交易人權益後，不得超過其業主權益；其流動負債總額不得超過其流動資產總額之四倍(B)期貨商除由他業兼營者另依有關法令規定外，
• 16. 期貨商符合一定資格者得受理境外外國期貨商開立綜合帳戶，接受境外華僑及外國人從事期貨交易之委託，下列何者非屬境外外國期貨商應符合資格限制之條件？(A)資本額達新臺幣二億元以上者(B)具備經我國主
• 17. 期貨商受理及執行期貨交易委託時，以電話進行者，必須同步錄音存證。期貨商以傳真機、電報、電腦系統或其他設備傳輸買賣委託書內容時，應將所傳輸內容存檔備查。前開錄音及傳輸內容除期貨交易委託有爭議者應