問題詳情

1. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 25%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta約為多少？


(A)520
(B)503
(C)-501
(D)-518

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增