問題詳情

22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬，相同的報酬標準差，但投資組合 A 相較於投資組合 B有較低的貝塔值（beta）。以夏普比例（Sharpe ratio）而言，投資組合 A 的表現：
(A)優於投資組合 B 的表現
(B)相同於投資組合 B 的表現
(C)劣於投資組合 B 的表現
(D)資訊不足以判斷此問題

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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