問題詳情

6. 對於一非常多角化（well-diversified）的投資組合而言，其系統（市場）風險可以何者來衡量？
(A)該投資組合報酬的標準差
(B)市場報酬的標準差
(C)該投資組合的 Beta 係數
(D)該投資組合的變異係數（CV）

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增