問題詳情

47. 由歷史資料，我們發現 95%信賴區間下，殖利率在一個月內可能上升 40bps，那麼市價 10 億元、Duration 為 4.5 年的 5 年期公債，在一個月內、95%的信賴區間下，最大可能損失金額為何？
(A)800 萬元
(B)1,800 萬元
(C)3,000 萬元
(D)7,425 萬元

參考答案

答案：B
難度：適中0.428571
統計：A(2),B(3),C(1),D(0),E(0)