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• 21.期貨賣權之買方執行賣權時可以支付執行價並取得什麼部位？(A)買進期貨部位 (B)賣出期貨部位(C)現金及買進期貨部位 (D)現金及賣出期貨部位
• 22.不論標的股票是否發放股利，歐式股票賣權價格之上限為：(A)目前之股價 (B)目前之股價減執行價(C)執行價 X (D)執行價之現值
• 23.以下哪一個變數與歐式股票買權價格成反比？(A)目前的股價 (B)股票報酬的波動性(C)無風險利率 (D)股利
• 24.股價為 12，一年複利一次之無風險年利率為 6%，則執行價為 15、距到期日還有一個月的歐式不付股息股票賣權其價格之下限為何？(A)2.93 (B)2.95 (C)2.97 (D)2.99
• 25.以下有幾種狀況下，買權不會被提前執行？甲、標的物不產生收益下，歐式買權；乙、標的物不產生收益下，美式買權；丙、標的物產生收益下，歐式買權；丁、標的物產生收益下，美式買權(A)1 種 (B)2 種
• 26.美式賣權提前執行的決策與以下何者相關？(A)利率 (B)選擇權的保險功能 (C)內含價值 (D)以上皆是
• 27.歐式買權價格與內含價值之大小關係如何？(A)大於內含價值 (B)等於內含價值 (C)小於內含價值 (D)以上皆有可能
• 28.利用歐式賣權組成的蝶狀價差與利用歐式買權組成的蝶狀價差其成本之大小關係如何？(A)以賣權組成時成本較低 (B)以賣權或買權組成其成本相等(C)以賣權組成時成本較高 (D)以上皆有可能
• 29.箱形價差是執行價為K1及K2之買權看多價差和相同執行價及到期日之賣權看空價差的組合，其中 K2＞ K1，則該箱型價差之組合成本為：(A) K2 - K1 (B) K2 + K1 (C)（K2 -
• 30.假設執行價 K2＞ K1 且到期日 T2＞T1，有一個對角價差交易由買執行價為 K2、到期日為 T2之買權及賣執行價為 K1、到期日為 T1 之買權，則該對角價差交易在價格走勢如何時會獲利？(A
• 31.價平歐式期貨買權與價平歐式期貨賣權的價格大小關係如何？(A)前者小於後者 (B)前者等於後者 (C)前者大於後者 (D)以上皆有可能
• 32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合： 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma
• 34.在 Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 當中有幾個風險指標是無法藉由建立一個二元樹模型去估計的？(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)四個
• 35.以下哪一種數值分析方法難以被用來評估美式選擇權的價格？(A)二元或多元樹模型 (B)蒙地卡羅 (C)有限差分 (D)以上皆非
• 1. 已知平面上有兩圓，其半徑分別為3cm與6cm，若兩圓的連心線段長為8cm，則兩圓有幾條公切線？(A)4　 (B)3　 (C)2　 (D)1
• 2.依我國期貨交易法，關於槓桿保證金契約的規定，下列何者不正確？(A)得於未來特定期間內，依約定方式結算差價(B)槓桿保證金契約的履行方式僅算差價，不包括交付約定物(C)當事人取得權利的方式包括支付價
• 3.依我國期貨交易法，期貨交易所發現期貨交易達到異常標準時，得採取的措施，下列何者不正確？(A)立即要求期貨商了結該期貨交易所有部位 (B)公布交易資訊(C)限制全部或部分期貨商受託買賣數量 (D)調
• 4.依我國期貨交易法，關於公司制期貨交易所與期貨商訂立之使用期貨集中市場契約，下列何者正確？ 1.期貨商因解散而終止契約時應繳納違約金；2.期貨商違反業務規則時應繳納違約金；3.應訂明期貨交易經手費標
• 5.有關公司制期貨交易所之規定，以下敘述何者錯誤？(A)公司制期貨交易所應為股份有限公司(B)公司制期貨交易所之最低實收資本額為新臺幣十億元(C)公司制期貨交易所兼營期貨結算機構業務者，其最低實收資本
• 6.會員或期貨商不能履行結算交割義務時，期貨交易所應採取下列何種措施？ 1.督導承受之會員或期貨商接辦相關事務；2.立刻通知該會員或期貨商追加交割結算基金；3.會同期貨結算機構進行專案檢查；4.交由行
• 7.依期貨交易所管理規則之規定，下列何者屬期貨交易所製作之期貨交易行情表內容？ 1.開市、最高、最低價；2.結算價或收市價；3.與前一營業日收市價比較後之漲跌情形；4.保證金、權利金金額(A)1、2、
• 8.依我國期貨交易法，期貨結算機構執行市場監視時，得對結算會員採行下列何種必要措施？(A)開除結算會員之資格 (B)暫停所有期貨交易(C)立刻將相關帳戶移轉給其他結算會員 (D)調整結算保證金之金額
• 9.若經期貨結算機構指定但拒不承受破產、解散、停業或不履行結算交割義務之會員相關帳戶者，期貨結算機構得採取下列何種處罰？ 1.罰金；2.課以違約金；3.撤銷資格(A)僅 1、2 (B)僅 2、3 (C
• 10.關於期貨結算機構提存賠償準備金之規定，下列何者正確？ 1.賠償準備金應由中央銀行代為保管；2.第一次應一次提存新臺幣三億元；3.賠償準備金得用於銀行存款；4.第一次之後應於每年度結束後繼續提存(
• 11.期貨結算機構與其結算會員所訂立之期貨結算交割契約中，應明定下列那些事項？ 1.結算會員違反法令時，應繳納違約金；2.結算會員被指定代為了結其他結算會員之結算交割業務時，有履行之義務；3.發生重大