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• 38 一般而言，當投資標的之報酬率越小時，投資人所必須承擔的風險會如何改變：(A)越大(B)越小(C)不一定(D)相同37ILP題庫10609
• 29 投資標的如何進行比較？(A)投資標的報酬相同時，即風險愈小愈好(B)投資標的報酬相同時，即風險愈大愈好(C)投資標的報酬不相同時，即無法比較(D)投資標的報酬不相同時，即使用變異係數之平方根
• 20 投資於股票的報酬率等於：(A)1+(投資利得/投資金額)(B)股利所得/投資金額(C)1-(資本利得+股利所得)/投資金額(D)(資本利得+股利所得)/投資金額
• 11 一般投資要考慮的三個要素，包括時間、報酬與：(A)成本(B)利潤(C)風險(D)景氣
• 39 將多種投資標的集合起來，避免風險過度集中於單一投資標的，以達風險分散之目的，是為：(A)投資學(B)投資組合(C)投資信託(D)避險基金
• 30 變異係數愈大表示單位暴露風險：(A)越大(B)越小(C)一樣(D)無法判斷
• 21 假設投資A股票3年的年報酬率分別為15%，18%以及-6%，則平均每年算術平均報酬率為：(A)9%(B)10%(C)15%(D)16.5%
• 40 投資組合的預期報酬為投資組合中之個別資產的：(A)預期報酬算術平均(B)預期報酬相乘(C)實現報酬加權平均(D)預期報酬加權平均
• 31 變異係數的定義是：(A)預期報酬率/標準差(B)標準差/預期報酬率(C)變異數/預期報酬率(D)相關係數/預期報酬率
• 41 假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%，報酬標準差為40%及30%，假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%，求此投資組合的期望報酬率：(A)15%(B)30%(C)10%
• 42 甲股票報酬率期望值15%，標準差10%；乙股票報酬率期望值25%，標準差20%。甲、乙兩股票報酬率相關係數為0.74。簡先生分別買了100萬甲股票與100萬乙股票，則此投資組合期望報酬率為多少？
• 51 隨著投資的證券種類的增加，投資組合的平均風險會：(A)越來越高(B)起伏不定(C)越來越低(D)維持不變
• 8.( ) 如圖，I為△ABC的內心，∠CAI＝35°，則∠ABC＋∠ACB的度數為何？ (A)125゜(B)120゜(C)115゜(D)110゜
• 52 以美國的股市來看，多證券投資組合的風險比起單證券投資組合的風險，平均來說：(A)要低的多(B)要高的多(C)差不多(D)很難講
• 61 下列何者為系統風險？(A)產品研發失敗(B)廠房失火(C)石油漲價(D)職員盜用公款
• 43 無風險資產的報酬率標準差為：(A)1(B)-1(C)0(D)2
• 71 貝他係數大於1的證券或投資組合，其投資報酬率的變動會與市場投資組合報酬率的變動，平均來說會：(A)同向，但幅度較小(B)同向，且幅度更大(C)反向，且幅度更大(D)反向，但幅度較小
• 53 以下何者風險可藉由多角化投資分散？(A)非市場風險(B)訴訟(C)罷工(D)以上皆是
• 62 下列敘述何者為錯誤？(A)系統性風險為不可分散風險(B)非系統性風險為可分散的風險(C)承擔系統性風險應該得到風險溢酬(D)承擔非系統性風險應該得到風險溢酬
• 44 假設A股票的報酬率為30%，報酬標準差40%，無風險債券的報酬率為6%。假設投資於A股票及無風險債券的權數各為50%，求此投資組合的期望報酬率的標準差：(A)40%(B)15%(C)20%(D)
• 6 兩支股票所形成的效率集合或效率前緣等於其：(A)可行集合(B)標準差最低之投資組合以上的可行集合(C)標準差最低之投資組合以下的可行集合(D)可行集合以外的區域
• 54 可以藉著風險分散的方法(或說，增加證券的種類)而被分散掉的風險，稱之為：(A)市場風險(B)系統性風險(C)公司獨特的風險(D)不可分散的風險
• 63 衡量風險時，需考慮到多方面的風險來源，如石油危機，世界大戰即屬於：(A)企業風險(B)財務風險(C)市場風險(D)流動性風險
• 45 個別股票之標準差通常高於市場投資組合的標準差，這是因為個別股票：(A)提供更高的報酬(B)個別股票受限於市場風險(C)無法分散風險(D)無獨一風險
• 2 根據資本資產定價模型(CAPM)的公式，證券的貝他係數等於：(A)證券的期望報酬率除以無風險利率(B)證券的期望報酬率除以市場投資組合的期望報酬(C)證券的期望報酬除以市場投資組合的風險溢酬(D)