問題詳情
16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%，兩年期利率為 4.5%，根據信用風險期間結構模型，一年期遠期利率為何？
(A) 4.76%
(B) 5.00%
(C) 5.06%
(D) 5.20%
【題組】17. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.0%，兩年期收益率為5.5%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？
(A) 1.06%
(B) 0.99%
(C) 0.94%
(D) 0.82%
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增