問題詳情
33.有關銀行之風險管理,下列敘述何者正確?
(A)有關利率風險分析中,若產生正缺口,表示利率敏感性資產<利率敏感性負債
(B)根據到期期限模型之結論,若某銀行之到期期限缺口(maturity gap)相對較大,故利率漲跌造成此銀行淨值之變動相對較小,所以此銀行承受較小之利率風險
(C)指政府改變其基本的管理規則,使原本的既定投資可能產生較少收益的風險,稱為商品價格風險
(D)有關銀行資本分類標準,對抗風險能力愈強者,歸於第一類資本
參考答案
答案:D
難度:簡單0.729
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用户評論
【JayLin】評論
管制風險(Regulatory Risk):...
【jelly】評論
A、B 缺口越大,受利率影響越大。 ...
【77】評論
(A) 有關利率風險分析中,若產生正缺口,表示利率敏感性資產<利率敏感性負債 ---->利率敏感性資產>利率敏感性負債