資訊推薦

• 10. 依據買賣權評價法則(put-call parity)，買進一個買權相當於？(A)買進一個賣權、買入股票、借入款項 (B)賣出一個賣權、買入股票、借出款項(C)買進一個賣權、賣出股票、借入款項
• 11. 賣出賣權，同時買入相同到期日且相同履約價的買權時，這個交易策略的損益相當於？(A)買入標的物現貨 (B)賣出標的物期貨(C)買入標的物期貨 (D)賣出標的物現貨
• 12. 若投資人認為股價最近是處於盤整階段不會有明顯變化，則下列哪一項策略最適合這位投資人？(A)空頭價差策略 (B)買入跨式策略 (C)多頭價差策略 (D)賣出勒式策略
• 13. 李先生買進一個 8 月到期，履約價為 16500 的台指選擇買權，權利金為 150 點，同時賣出一個 8 月到期，履約價為 17000 的台指選擇買權，權利金為 100 點，李先生對 8 月股
• 14. 陳小姐作價差交易，她同時買一口履約價為 16500 的台指選擇賣權，權利金 120 點，賣一口履約價為 16550 的台指選擇賣權，權利金 180 點，若到期時台灣加權股價指數為 16530，
• 16. 歐式選擇權在下列哪一種情形時 Delta 值最大？(A)深價內 (B)深價外 (C)價平 (D)以上皆非
• 17. 假設公債期貨合約的價格是 102，下列哪一個債券是最便宜的可交割債券(Cheapest-to-deliverBond)？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
• 9 A 公司製造精密設備，製造費用預計分攤率為每直接人工小時$540。下列為 X1 年 2 月份之數據： X1 年 2 月份多分攤或少分攤的製造費用為何？ (A)多分攤$328,750 (B)多分攤
• 15. 台積電股票買權 Delta 為 0.6，則賣權的 Delta 為？(A)0.4 (B)-0.4 (C)0.6 (D) -0.6
• 2. SQL 資料庫語言中，下列何者屬於保留的關鍵字?(A) (B) (C) (D) (E)
• 42.關於類的性質敘述,何者正確?(A) 因果糖的分子結構不含醛基,故果糖不與斐林試液反應(B) 蔗糖能與斐林試液反應,但麥芽糖水溶液則不能(C) 麥芽糖可使硝酸銀的氨水溶液析出銀,而成銀鏡(D) 雙
• 43.市售「非阿司匹靈」的止痛劑或感冒藥通常含乙醯胺苯酚。此化合物經水解作用,最可能得到的產物為何?(A)乙醯胺、苯酚 (B)乙酸、苯酚(C)乙酸、對胺基苯酚 (D)乙胺、對經基苯甲酸
• 44.下列哪幾種實驗的結果組合後可以決定電子質量?(甲)拉塞福(Rutherford)的a粒子散射實驗:(乙)湯木生(Thomson)的陰極射線實验:(丙)侖琴(Rontgen)的X-射線實驗:(丁)
• 45.關於「核的穩定性」Mattauch'srule提出,兩原子序相鄰的元素,如同位素的質量數相同, 則這兩個同位素都不穩定。現已知42Mo的穩定同位素的質量數有92、94、95、96、97
• 46.三支試管分別裝有稀鹽酸、氧化鈉溶液及氯化鈉水溶液,已知各溶液的濃度均為0.1M,但標已脫落無法辨認。今將三支試管分別標示為甲、乙、丙後,從事實驗以找出各試管是何種溶液。實驗結果如下:(1)各以紅
• 47附圖為電解CuCl2溶液的装置,其中c、d為石墨電極,下列敘述何者正確? (A)a為陽極、b為陰極(B)c為負極、d為正極(C)電解過程中,d電極質量增加(D)電解過程中,溶液中的氣離子濃度不變
• 4.某訓練班招收100名學員，以報到先後順序賦予1到100 的學號。開訓一個月之後，班主任計畫從 100 位 學員中抽出50位來參加時事測驗 。 他擬定了四個抽籤方案：方案一： 在 1 到 50 號中
• 25 甲公司在 COVID-19 疫情期間，因經營困難致面臨無法清償到期負債的困境，故而向法院聲請破產。受理法院選任 A 會計師為破產管理人，破產基準日為 X1 年 1 月 1 日，A 會計師整理了甲
• 19. 假設黃金期貨市場只有甲、乙、丙 3 位交易人，第一天甲買入 3 口期貨，乙賣出 2 口期貨，丙賣出 1 口期貨，如果第二天甲賣出 2 口期貨而丙買入 2 口期貨，問第二天的未平倉合約應為？(A
• 18. 採用存續期間免疫策略(Duration matching)來規避利率風險時，在下列哪一種情況適用？(A)殖利率曲線斜率變陡時 (B)殖利率曲線斜率變平時(C)殖利率曲線小幅平行移動時 (D)任
• 20. 期貨交易的特色是？(A)在交易所集中交易 (B)每一個合約都是標準化合約(C)買賣雙方都要交保證金 (D)以上皆是
• 21. 下列有關期貨避險的敘述，何者是正確的判斷多頭避險(long hedge)與空頭避險(shorthedge)？(A)依避險時間的長短來判斷 (B)依買進或賣出期貨部位來判斷(C)依現貨部位是多頭
• 22. 股票目前股價是 100 元，已經知道 3 個月後股價不是 120 元就是 80 元，連續複利的無風險利率是每年 1%，試計算履約價 100 元，到期期間 3 個月的歐式選擇賣權的價格為？(A)
• 23. 下列敘述哪一項是正確的？(A)期貨到期時基差為負值 (B)期貨到期時基差為正值(C)期貨到期時基差為零 (D)視當時市場狀況決定
• 24. 林先生投資甲股票 500 萬元，並賣出台指期貨避險，假設這是完美避險，2 個月後，市場下跌，期貨價格下跌 5%，而甲股票下跌 7%，林先生避險投資組合損益為？(A)-250,000 元 (B)