22. 股票目前股價是 100 元，已經知道 3 個月後股價不是 120 元就是 80 元，連續複利的無風險利率是每年 1%，試計算履約價 100 元，到期期間 3 個月的歐式選擇賣權的價格為？(A)

問題詳情

22. 股票目前股價是 100 元，已經知道 3 個月後股價不是 120 元就是 80 元，連續複利的無風險利率是每年 1%，試計算履約價 100 元，到期期間 3 個月的歐式選擇賣權的價格為？
(A)12.5 元
(B)10.5 元
(C)8.5 元
(D)6.5 元

答案：B
難度：計算中-1
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