問題詳情

9. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.75，期貨價格變動百分比的標準差為 0.70，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.91。請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？
(A)0.478
(B)0.849
(C)0.975
(D)1.177

參考答案

答案：C
難度：適中0.666667
統計：A(2),B(0),C(0),D(1),E(0)