資訊推薦

• 21.2008 年 CDS 合約損失金額最大的是哪一家公司？ (A)美國國際集團 (B)美林 (C)貝爾斯登 (D)雷曼
• 22.CDS 合約在 2008 年金融危機前後最高的總金額何者最接近？ (A)0.62 兆美元 (B)6.2 兆美元 (C)62 兆美元 (D)620 兆美元
• 23.下列何者是波動性造成的風險？ (A)Delta 風險 (B)Gamma 風險 (C)Vega 風險 (D)Rho 風險
• 24.衍生性金融商品中佔最大量的交易是由下列何者產生？ (A)外匯 (B)利率 (C)股票 (D)債券
• 25.探討利率與匯率間關係的理論稱為利率平價說，又可分為未拋補利率平價說與拋補利率平價說， 其差別的關鍵在： (A)債券市場 (B)即遠期外匯市場 (C)可轉債市場 (D)遠期外匯市 場
• 8 甲公司被同業控告侵犯專利權，並要求賠償，甲公司法律顧問評估甲公司勝訴機會微乎其微，可能的賠償金額在$1,500,000~$5,000,000 之間，其機率分布如下：則甲公司有關該訴訟之會計處理為何
• 2. 從 2008 年 12 月份後到期之台股期貨，下列敘述何者錯誤？ (A)交易時間固定為營業日上午 8 點 45 分至下午 1 點 45 分 (B)最後交易日為該契約交割月份第三個星期
• 3. 針對新臺幣計價黃金期貨契約與黃金選擇權契約，下列敘述何者錯誤？ (A)新臺幣計價黃金期貨契約規模是黃金選擇權契約規模的 4 倍 (B)到期月份均是連續 6 個偶數月份 (C)黃
• 4. 下列何種情況下，歐式賣權的 Delta 數值最大？ (A)深價內 (B)價平 (C)深價外
• 5. 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？ (A)VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出 (B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX (
• 6. 假設在民國 98 年 3 月 1 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 3 億新台幣，而且 該投資組合之 β 值為 1.5，該基金經理人看差未來一個月的股市行情，而想把投資組合之
• 7. 承上題，若使用臺指選擇權(TXO)避險，可使用的契約到期月份有： (A)4 月、6 月、8 月、10 月、12 月 (B)3 月、6 月、9 月、12 月、隔年 3 月 (C)3
• 8. 承上題，若最後基金經理人決定使用臺股期貨(TX)避險，近月臺指期貨(TX)當時價格為 6000 點， 該基金經理人應該如何操作來達成目標 β 值 1.2？ (A)買入 75 口
• 9. 依據台灣期貨交易所於 2007 年 10 月 8 日建置之期貨商品跨月價差委託機制觀點，下列敘述何者錯誤？ (A)跨月價差的買賣方向均以較遠月份契約之買賣別為主 (B)跨月價差部位組
• 10.假設 4 月份與 5 月份到期的台股期貨價格分別為 5523 與 5500(跨月價差為-23 點)，若預期未來跨月價差轉強(數值變大)，則此交易人可能採取下列何種策略？ (A)買進一口 4
• 11.下列何者可能出現負的時間價值？ (A)深價內歐式賣權 (B)深價內歐式買權 (C)價平美式買權 (D)深價外歐式賣權
• 12.若證券商發行標的資產為友達的認售權證時，最適合的避險策略為？ (A)買入友達股票避險 (B)融券賣出友達股票避險 (C)買入電子期貨(TE)避險 (D)賣出電子期貨(TE
• 13.有關高收益票券特性，以下敘述何者有誤？ (A)可拆解為零息債券與賣出選擇權之投資組合 (B)高收益主要是因為票券投資人賣出選擇權所得的權利金而來 (C)與保本型票券最大差異在於
• 14.抵押債權受益憑證的標的信用資產間的違約相關性(Default Correlation)越低，其他條件不變下，下列何種分券(Tranche)在發行時的利率加碼幅度就會變高？ (A)高級分券(
• 15.若歐式買權之 Vega 值為 4.2，則條件完全相同的歐式賣權之 Vega 值為？ (A)-3.2 (B)3.2 (C)-4.2
• 16.如果預期未來台指指數變動將大幅增加(反映在波動度變大)，其他條件不變下，此時履約價格 6800 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成？ (A)80
• 17.如果無風險利率突然變高，其他條件不變下，此時履約價格 6800 的台指買權與台指賣權間的權利金價差最有可能變成？ (A)125 (B)120 (C)115
• 2. 寶來於 2008 年 4 月完成台灣第一檔信用違約交換合約 (credit default swap, CDS)，該檔合約以瑞昱的可轉換公司債為標的，CDS 買方其部位的報酬如同: (A)買一張
• 3. 中華電信於 2007 年底與高盛簽署十年期條件式外匯選擇權(knock-out)，2008 年 2 月卻發生高額未實現損失，請問香草買權 (vanilla call) 可以拆解成以下何種條件式選
• 4. 就結算價格來看，台灣加權股價指數選擇權比較像是哪一種類型的選擇權？ (A)歐式選擇權 (B)美式選擇權 (C)亞式選擇權 (D)百慕達選擇權 (Bermudan option)