54、（）投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 A 之詹森（Jensen）績效指標

問題詳情

54、（）投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 A 之詹森（Jensen）績效指標為多少？
(A) .015
(B) .069
(C) .38
(D) .01

參考答案

答案：D
難度：困難0.25
統計：A(0),B(2),C(0),D(1),E(0)

用户評論

【用戶】熊抱

【年級】高二上

【評論內容】Jensen's measure: alpha=Rp-[Rf+beta(Rm-Rf)] alpha=0.136-[ 0.06+1.1(0.12-0.06)]=0.01