23.假設市場上有 A、B 兩檔股票和市場投資組合 M，下列兩個敘述，何者正確？甲：如果 A 和 M 的共變異數大於 B 和 M 的共變異數、則 A 股票比 B 股票有更高的系統風險。乙：根據 CAP
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23.假設市場上有 A、B 兩檔股票和市場投資組合 M，下列兩個敘述，何者正確？甲：如果 A 和 M 的共變異數大於 B 和 M 的共變異數、則 A 股票比 B 股票有更高的系統風險。乙：根據 CAPM，如果 A 股票的標準差比 B 股票的標準差大，投資對 A 股票要求報酬率比 B 股票高。 (A)甲 (B)乙 (C)兩者都正確 (D)兩者都不正確