22.若市場投資組合期望報酬率為 10%，無風險利率為 2%，標準差為 20%，有一投資組合其β值為 1.5，根據 CAPM其要求的風險貼水為何？(A) 8% (B) 10% (C) 12% (D)

問題詳情

22.若市場投資組合期望報酬率為 10%，無風險利率為 2%，標準差為 20%，有一投資組合其β值為 1.5，根據 CAPM其要求的風險貼水為何？
(A) 8%
(B) 10%
(C) 12%
(D) 14%

參考答案

上一篇 : 21.下列敘述兩空格中應分別填入何字較正確？通常年齡越大，能承擔的投資風險越 ______，投資持有期間越長，年報酬率的標準差越 ________。(A)低；低 (B)低；高 (C)高；高 (D)高；
下一篇 : 23.假設市場上有 A、B 兩檔股票和市場投資組合 M，下列兩個敘述，何者正確？甲：如果 A 和 M 的共變異數大於 B 和 M 的共變異數、則 A 股票比 B 股票有更高的系統風險。乙：根據 CAP