問題詳情

24. 若某投資人以目前市價 4.5 元、履約價(Exercise Price)25 元的股票買權，和一個目前市價 2.5 元、履約價 40 元的股票買權，來進行一項多頭價差(Bull Spread)選擇權交易策略。若這兩個買權均為歐式，且股票價格於買權到期日時為 50 元，請問淨獲利(Net Profit)應為：
(A)13 元
(B)23 元
(C)12 元
(D)15 元

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)