問題詳情

1. 衡量風險值(VaR)之方法大抵上可分為局部評價法(Local valuation)與全部評價法(Fullvaluation)。下列何者不屬於局部評價法?
(A)蒙地卡羅模擬法
(B)完整共變數矩陣法
(C)指數加權移動平均(EWMA)法
(D)Gamma 法

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
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