問題詳情
59.一檔 1×4 的遠期利率契約，其約定利率為 7%，名目金額為 100 萬元。假設在契約到期時，市場利率為 8%。在
一年 360 天、每月為 30 天的條件下，則該遠期利率契約的交割金額約為何？
(A) 2,300 元
(B) 2,451 元
(C) 2,500 元
(D) 2,751 元
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【證照在手加薪有我】評論
1X4遠期利率協定為自訂約日1個月後起到訂約日4個月→4-1=3個月1,000,000*(8%-7%)*3/12=2,5002,500/(1+8%*3/12)=2,500/1.02=2451 100萬*(8%-7%)*3/12 1+8%*3/12 =2450.98 大約=2451