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13. 在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下,臺灣出口商如何避免歐元貨款對臺幣貶值之損失?(以下答案均為 CME 之契約)(A)買進歐元期貨 (B)賣出歐元期貨(C)賣出歐元期貨賣權(Put optio
問題詳情
13. 在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下,臺灣出口商如何避免歐元貨款對臺幣貶值之損失?(以下答案均為 CME 之契約)
(A)買進歐元期貨
(B)賣出歐元期貨
(C)賣出歐元期貨賣權(Put option)
(D)買進歐元期貨買權(Call option)
參考答案
答案:B
難度:
計算中
-1
書單:
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12. 麥特玩具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 1.525,英鎊期貨匯率為 1.508,三個月後之即期匯率為 1.565,期貨匯率為 1.550,若進口商事先有避險,其有效匯率為:(A)1.5
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14. 晴晴賣 2 口瑞郎期貨,價格為 1.0255,後來價格下跌至 1.0135 時回補,則其損益為:(A)賺 1,500 (B)賺 2,500 (C)賺 3,000 (D)賠 3,000
資訊推薦
15. 當交易人認為期貨契約價格偏低時,則他如何進行套利?(A)同時買進期貨合約,賣出現貨 (B)同時賣出期貨合約,買進現貨(C)同時賣出期貨合約,賣出現貨 (D)同時買進期貨合約,買進現貨
16. 買入 2 口 CBOT 之 6 月 T-Bond 期貨,價格為 102-02,於價格 102-22 時平倉,若不計手續費,則:(A)獲利$1,250 (B)損失$1,250 (C)獲利$625
17. 瓊斯進行 S&P 股價指數期貨價差交易,買入近月合約,價位為 220,賣出遠月合約,價位為 218。於近月合約價位為 228.5,遠月合約價位為 223.75 時平倉,請問其盈虧為何?(期約規
18. 一般而言,同一種商品期貨,到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快,故對交易人而言,若其預期將有一重大的利空消息出現,則其將作怎樣的價差策略?(A)賣出到期日短的期貨,買進到
19. 下列敘述何者正確?(A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金(D)期貨之買方只須交權利金,賣權之買方須
20. 價外(out-of-the-money)期貨賣權(put)越深價外,其時間價值(time value):(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
21. 三月黃金期貨市價為 1,690,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 1,670 (B)履約價格為 1,680(C)履約價格為 1,690 (D)履約價格為 1,700
22. 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.8,則當賣出一單位的買權,須如何才能完全對沖?(A)買入一單位黃金期貨 (B)賣出一單位黃金期貨(C)買入 0.8 單位黃金期貨 (D)賣出 0.8 單
23. 不得藉由綜合帳戶交易之我國期貨交易的契約為:(A)臺股期貨 (B)臺指選擇權 (C)公債期貨 (D)電子期貨
24. 臺灣期貨交易所接受下列何種方式委託申報? 甲.市價委託申報;乙.限價委託申報;丙.停損委託申報;丁.停損限價委託申報(A)僅甲和丙 (B)僅乙和丁 (C)僅甲和乙 (D)均接受
25. 臺灣期貨交易所公債期貨每日漲跌幅為何?(A)以前一交易日結算價上下各新臺幣 1 元為限(B)以前一交易日結算價上下各新臺幣 2 元為限(C)以前一交易日結算價上下各新臺幣 3 元為限(D)以前
26. 假設某一法人機構於避險帳戶持有臺指選擇權部位,若當日加權指數收盤價為 7,632.03點、臺股期貨最近月契約收盤價為 7,521 點、結算價 7,522 點,則計算該選擇權市值所使用之價格為何
27. 臺灣期貨交易所之結算會員應向其繳存:(A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
28. 臺灣期貨交易所在下列何種情形下,得暫停期貨商之交易?(A)期貨商經營期貨經紀及自營業務未各別獨立作業(B)期貨商未依規定而洩露客戶之期貨交易委託事項(C)期貨商未設置委託人明細帳(D)違反該期
29. 下列有關「期貨營業員」之敘述,何者有誤?(A)為期貨經紀商之業務代表(B)因期貨操作難度高,故可代客操作(C)提供客戶所需市場價格資訊(D)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果
30. 以下有關期貨保證金制度的敘述,何者為真?(A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
31. 下列何者屬於利率期貨? 甲.指數期貨;乙.國庫券期貨;丙.歐洲美元期貨;丁.日圓期貨(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
32. 若客戶原已持有 3 口 9 月黃金期貨的多頭部位,當他下達賣出 1 口 9 月黃金期貨的委託單,則此一委託單是:(A)平倉單 (B)新倉單(C)既不是新倉單,亦非平倉單 (D)可能是新倉單,亦
33. 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項A、B、C皆是
34. 期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任,但交割行為是由誰提出?(A)買方主動提出 (B)賣方主動提出(C)交易所主動提出 (D)買方的結算期貨商提出
35. 在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交? 甲.現金;乙.債券;丙.股票(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
36. 一位交易人買進 MSCI 臺指期貨,價位為 268.5,當 MSCI 臺指期貨上漲至 278.5,為保有獲利的部分,該交易人應採用何種委託?(A)賣出 STOP,價位為 279.5 (B)賣
37. 若某 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (B
38. 就實務而言,甲客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位;乙客戶有 3 口 6 月日圓期貨的多頭部位,同時有 3 口 9 月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應較多?(A)甲客戶
39. 交叉避險時須考慮:(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係(C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是