問題詳情

29. 某一 3 個月期指數期貨，標的指數在未來 3 個月內的現金股利發放率 6%，無風險利率 2%(請以單利計算)。請問此指數期貨的 delta 值最接近下列何項？
(A)1.01
(B)0.99
(C)0.98
(D)1.02

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增