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3. 以下哪種金融計算的演算法最適合高維度資產的情形?(A)蒙地卡羅模擬 (B)偏微分方程式 (C)Black Schole 公式 (D)三元樹
問題詳情
3. 以下哪種金融計算的演算法最適合高維度資產的情形?
(A)蒙地卡羅模擬
(B)偏微分方程式
(C)Black Schole 公式
(D)三元樹
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
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2. 深價外的買權的 Gamma 大約是?(A)等於 0 (B)等於 0.5 (C)等於 1 (D)大於 1
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4. Reverse Proective Put 的交易策略是如何構成:(A)投資人賣出標的資產並同時買進該標的資產的賣權(B)投資人賣出標的資產並同時賣出該標的資產的賣權(C)投資人買進標的資產並同
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5. 假設在民國 111 年 11 月 30 日時,基金經理人手中握有的股票投資組合,該基金經理人看差未來一個月的股市行情,想調整投資組合之 β 值,若要使用臺股期貨(TX)避險,可使用的契約到期月份
6. 針對臺灣證券交易所目前交易之股價指數選擇權,下列敘述何者錯誤?(A)到期契約自交易當月起連續 3 個月份,另加上 3 月、6 月、9 月、12 月中 2 個接續的季月(B)盤後交易時段為營業日下
7. 若令 SY(T)代表到期日時標的資產 Y 價格,SX(T)代表到期日時標的資產 X 價格,T 為選擇權到期 日,K 為履約價格,若期末報酬型態為 Max[K-SX(T),K-SY(T),0],此
假設所有交易成本與稅捐均為零且交易量活絡,請回答 8~9 題:【題組】8. 11 月份到期之台股期貨在最可能報價為:(A)14212 (B)14110 (C)14008 (D)14320
13考慮微分方程式: ,其中 與 分別代表y對變數t做一次與二次微分。請問下列敘述何者正確?(A)對於某些 初值,方程式的解會收斂到零(B)對於任何非零之 初值,方程式的解是一個頻率為ω之週期函數(C
9.聽覺處理障礙於接收聲音訊息時的困難,不包含下列何者?(A)察覺聲音的有無(B)音源辨位(C)聽辨語音的差異(D)聲音與語意的連結
10.造成重度聽損兒童常出現有語用問題,除了其聽損程度的影響外,還與下列何項有關?(A)兒童語用類化能力差(B)父母回應兒童口語錯誤的策略不同(C)兒童自然學習語言的能力有限制(D)家庭溝通多以手語為
1. 散裝水硬性水泥應每隔多久要清倉一次,以免影響水泥的品質?(A)3 個月(B)15 天(C)1 個月(D)2 個月。
14.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者屬於經營模式變動之例?(A)金融資產之特定市場暫時消失(B)與特定金融資產有關之意圖變動(C)為短期內出售而持有一商業放款組合(D)於企業具
15.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者不屬於金融資產之分類?(A)後續按攤銷後成本衡量(B)透過損益按公允價值衡量(C)透過其他綜合損益按公允價值衡量(D)透過現金流量按金融資產
16.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何種方式可以衡量金融工具之預期信用損失?I.貨幣時間價值、II.機率加權結果、III.合理且可佐證之資訊、IV.擔保品(A)I、II、III(B
17.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者不是金融資產已信用減損之證據或可觀察資料?(A)延滯或逾期事項(B)無原始淨投資金額(C)債權人給予借款人原本不會考量之讓步(D)由於財務困
18.信用衍生性金融商品中,單一名字信用違約交換商品(SingleNameCreditDefaultSwap),下列何者為影響其定價的因子?I.回收率、II.流動性、III.信用價差、IV.融資成本、
19.有關信用違約交換指數(CDSIndex)及違約事件之敍述,下列何者不正確?I.以三年期交易量較為活絡、II.以區域別而言,分為美國區、亞太區、歐洲區及新興市場區、III.美國區的CDSIndex
20.有關總報酬交換(TotalReturnSwap,TRS)商品之敍述,下列何者為TRS交易的風險?I.投資風險、II.流動性風險、III.利率風險、IV.信評風險、V.交易對手風險(A)I、II、
21.在單一資產違約率估計方法中,有關權益價格法(又稱Merton模型)之敍述,下列何者正確?I.此法以股價為基礎,大量依賴股價資訊、II.違約機率是資產市價低於負債金額的機率、III.公司舉債經營的
22.有關企業進行利率交換的目的,下列敍述何者正確?I.基於比較利益、II.改變利息收付方式、III.規避利率變動的風險、IV.強化財務操作的彈性、V.降低融資成本(A)I、II、III(B)I、IV
23.假設A公司買進CME的歐元外匯期貨契約1張(即125,000歐元),買進價格為1€=1.0516U$,A公司必須繳交原始保證金3,510美元,維持保證金為2,700美元。如果未來三天歐元期貨的價
24.假設投資人於11月11日買進一口近月臺指選擇權(TXO)買權,履約價為13,000點,支付權利金1,200點(每點新台幣50元),則損益兩平點為多少?(A)11,800(B)13,000(C)1
25.受到全球化、交易國際化、地緣政治影響,企業面臨更為劇烈的風險,在風險管理工具中,公司風險矩陣(CoporateMetrics)或能有效管理市場風險。在公司風險矩陣所衡量的風險值,包括下列何者?I
26.有關巴塞爾委員會對於違約損失率估算方法的建議,可分為市價估算法、回收經驗法和模型法,下列何者為模型法的參數?I.債務類別、擔保順位別、II.企業資本結構、III.違約率、回收率、IV.產業指標、
27.報導指出金管會決定,2023年3、4月間首度對銀行啟動「公版」氣候變遷壓力測試,國際上將氣候相關風險,分為「實體風險」及「轉型風險」兩種。下列何者為前述二類氣候風險都可能受到影響的風險?I.信用
28.根據2003年ISDA對於信用衍生性商品的定義,將信用事件分為六大項,下列何者為2022年6月俄羅斯發生的信用事件?I、破產(Bankruptcy)II、未能付款(Failure to Pay)
29.根據金融監督管理委員會研訂「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」發佈版資料,有關回顧測試之要求,在過去250天的回顧測試中,若投資組合真實損失超過風險值的次數落在紅區,則其乘數因子應為多
30.假設投資人預期未來標的資產市場將呈大幅變動,但是漲跌變動方向不確定,則適合採用何種選擇權交易策略以求最大獲利?(A)買進跨式組合(B)賣出勒式組合(C)多頭垂直價差(D)空頭垂直價差