問題詳情
15. 甲債券為兩年期零息債券，乙債券為六年期零息債券，兩債券殖利率都為10%。王經理想利用這兩種債券建立債券投資組合，其預定的投資期限為三年。為了確保三年後的投資價值不受利率變動的影響，計畫使用債券利率風險免疫(Bond Immunization)策略達成目標，試計算甲債券投資比重約為多少？
(A)66.66%
(B) 67.50%
(C) 70.25%
(D)75.00%
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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用户評論
【Autumn Tsai】評論
使投資債券之期限等於債券之存續期間,又零息債券到期期間等於存續期間則令組合債券甲+債券乙=12*債券甲+6*債券乙=32*債券甲+6*(1-債券甲)=3則債券甲=3/4=75%