問題詳情
下列三題為一題組(3-5 題)當股價在 25 元、25.1 元、25.2 元與 25.3 元時，假設計算所得之陽春型(Plain Vallina)的認售權證避險比例（Delta）的絕對值分別為 0.6、0.59、0.57 與 0.55。假設目前股價為 25 元，如果券商發行 10,000 張的認售權證。在採取風險中立的避險策略下，此時：
【題組】3.必須在現貨部分採取何種策略？
(A)買入 6,000 張的標的股票避險
(B)賣出 6,000 張的標的股票避險
(C)買入 6,300 張的標的股票避險
(D)賣出 6,300 張的標的股票避險
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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