問題詳情

8. 兩期之二元數模型中，假設標的物價格可能上升為起始價*u，或下降為起始價*d，且 u*d=1，則可以直接計算出之 Delta、Gamma、Vega、Theta 及 Rho 之個數分別為：
(A)1、0、0、0、0
(B)2、1、1、1、0
(C)3、1、1、1、1
(D)3、1、0、1、0

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
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