問題詳情

35. 假設某壽險公司持有部位如下：

 

假設收益率變動呈常態分配，而 AA、BB 有價證券收益之相關性為 0.25，請問在 5%之機率下，此投資組合之每日收益風險為？
(A) 1.110 億
(B) 1.785 億
(C) 2.126 億
(D) 4.519 億

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)